Deze alom bekende rente benchmark wordt vanaf 1 januari 2022 niet meer gebruikt. Dit komt doordat het berekeningssysteem dat wordt gebruikt om tot deze benchmark te komen niet meer past bij de huidige financiële markten. Zo heeft de ECB bekendgemaakt.
De vervanger van de EONIA (Euro Over Night Index Average) wordt €STR (Euro Short Term Rate) en is de rente die banken elkaar onderling berekenen bij ééndaagse leningen zonder zekerheden. Het is aldus op de werkelijke eurotransacties in de financieringsmarkt gebaseerd, en worden dagelijks door de banken aan de ECB gerapporteerd. Op basis daarvan berekent de ECB de €STR.
Deze rente benchmark wordt voor het eerst op 2 oktober 2019 gepubliceerd. Tevens wordt vanaf die datum de EONIA standaard met 8.5 basispunten verhoogd. Als overgangsperiode worden tot 1 januari 2022 de beide rente benchmarks gepubliceerd.
Maakt u in uw financieringsconstructie(s) gebruik van de huidige EONIA rente benchmark, dan moet deze uiterlijk per 1 januari 2022 worden vervangen. Met ingang van die datum mag in financieringsdocumenten en -systemen niet meer naar EONIA worden verwezen en mag deze eveneens niet meer worden gebruikt. Alleen €STR is dan nog toegestaan.
Wilt u weten hoe u dat moet aanpakken, bel of mail ons.
Geplaatst 27-8-2019
Zie tevens ons blog van 8-5-2019.
